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合约量化交易策略开发模式介绍

合约量化交易策略开发模式介绍 随着市场业务 /计算机技术 的不断发展,用户需求的提高,合约产品的出现, 手动交易的弱点逐渐显现,手动交易主要是根据投资者的预测,通过自己的投资经验以及分析,不可避免带有个人主观情绪的影响,容易错失机会,而依托计算机技术的量化交易正在进入人们的视野; 合约量化,目标或任务具体明确,可以清晰度量;而 量化,其实就是对数据的处理,寻找内在的规律性,从而形成标准化、公开化,而量化交易就是通过计算机技术,数据模型来代替人为的主观判断; 量化交易可以更好的检验交易策略,效率相比较传统的人工而言相对较高,因为验证一个交易策略是否对, 需要通过历史数据的回测和模拟交易的检验, 大量的历史数据进行分析;此外,它能更快、更高效的捕捉到机会,交易市场瞬息万变,个人的时间精力是有限的,单靠人的肉眼去监视很容易错失盈利机会,量化交易可以利用计算进行全市场的实时盯盘,可以不错过任何的交易机会,大幅度提升盈利能力; 合约量化交易策略 开发 模式; 量化交易的基本流程大致如下: 1.选择量化策略; 量化交易策略: 量化策略是指使用计算机作为工具,通过一套固定的逻辑来分析、判断和决策。量化策略既可以自动执行,也可以人工执行;那么,一个完整的量化策略包含哪些内容? 一个完整的策略需要包含输入、策略处理逻辑、输出;策略处理逻辑需要考虑选股、择时、仓位管理和止盈止损等因素 , 市场是千变万化的,需要实时监控策略的有效性 。 交易策略是一系列规则的集合,包括进场和出场的条件,资金管理和风√险控制等。 (1)股票策略:指的是单一的应用于股票市场的交易策略。 (2)宏观策略:宏观策略的投资范围不局限于单一类型的市场,而是进行全类型市场的投√资。 (3)套利策略:套利在这里是一种方式,因此它理论上可用于不同类型的市场。 (量化)交易策略类型分析: (1)趋势跟随(动能效应) 趋势跟随也称为动能效应,指做多(做空)过去一段时间表现最强(弱)的品种。一般情况下,动能效应可分为两种,一种是时间序列动能,另外一种是横截面动能。 a.时间序列动能专注于市场择时,当价格上穿 200日均线时做多,当价格下穿 200日均线时做空。 b.横截面动能研究价格的相对强弱,与此同时最空表现最弱的品种。 (2)统计套利 在量化投资领域,将套利建立在对历史数据进行统计分析的基础之上,估计相关变量的概率分布,并结合基本面数据进行分析以用以指导套利交易。统计套利可以用于股票市场 /外汇市场 /衍生品市场;在增加少量风险的同时,尽可能提高获利的收益; (3)情绪指标 投资者买入预期上涨的货币对,导致短期价格快速上涨,一旦预期得到兑现,多头平仓结利导致趋势反转。常用的情绪指标 :看涨 /看跌期权比例等,此外,投资者还可以利用搜索引擎的关键词趋势、媒体焦点等来判断市场情绪,进而制定相应的交易策略。 (4)均值回归 价格会向长期均值回归。当价格过度上涨,策略要求做空,当价格过度下跌,策略要求做多。 2.将量化策略和程序化交易二者相结合。 3.通过机器人 /人工智能设备来进行量化交易。

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