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量化交易的根本问题

量化交易的根本问题 量化交易,通过建模,回测,然后通过程序化自动交易,取代了人工的买卖,效率上自然不必说,还是有进步的。 但量化交易的根本数学逻辑是什么,那就没那么明显了。 对市场价格进行数学变换,几乎所有市场,从加密货币,外汇,到美股、港股、A股,其实都一样,遵循完全相同的概率密度曲线,说个结论,比如外汇的EUR/USD,数学计算出来的结果是1.0006,随机过程是1,两者仅相差0.0006,也就是说,EUR/USD无限接近于随机过程,如果算上手续费、点差等因素,已经远低于1.0000了,你长期炒,只会通向死亡的终点。这一点也和外汇市场散户炒家近100%死亡率吻合。 当然市场有好有差,但空间都很小,手续费算进去,就没有哪个市场是很容易的,随着市场的成熟,空间会持续减少,直到变成外汇市场。外汇市场是最难的市场,是无敌的存在。 大致的市场空间排序为 加密货币>A股>美股>港股>外汇。 四、总结 量化交易,很多新手都有误解,以为就靠几个想法,就可以从市场上赚取大笔的钱,躺着赚钱是多么的令人神往。 但往往时间一长,就不再狂妄,知道市场是多么强悍。区别只在于,是被市场教训的早,还是教训的晚。 量化交易搞得比较大的平台,像Botvs,vnpy,聚宽,米宽等等,虽然掌握那么多量化的知识,积累了那么多量化的资源。最后还是靠给别人提供量化服务,教别人如何量化来赚钱了。你理解到底是为什么吗? 而你,既不是智商高达150,也不是数学天才,更是连一个IMO奥数题都做不出,就你那点脑洞,真以为市场是病猫,也是你可以随意蹂躏的? 拓展阅读: 1.海龟交易法则策略,多读几遍少走10年路 2.网格交易法,一个不容易亏钱的投资策略(附源码) 3.揭开日内回转交易策略做“T+0”的面纱 4.配对交易——这个股票策略曾年赚5000万美元 5.被动与主动的完美结合:指数增强策略的魅力 6.经典量化选股方法——没有秘密的多因子

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