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马丁策略交易策略--马丁格尔策略

马丁策略交易策略--马丁格尔策略 在证券交易中有很多神奇的策略一直在被采用并不断的深化,而这些策略最终的目的是提高胜出的概率,因此很多优秀的基金经理都善于扑克、博彩,今天就向大家介绍一下马丁格尔策略。 马丁格尔策略 马丁格尔 (Martingale) 策略其实是一种赌博策略, 这个方法其实早在十八世纪发源于法国之后没多久时间就在欧洲广为人知, 理论上这种策略绝对不会输钱。 以一单位赌注开始,在每次赔钱后,将赌注加倍,而在任何一次赢钱后,下一次又回归到一单位赌注。马丁格尔法的优点和诱惑力是在每一次赔钱后加码双倍,因此下一次赢钱时,你总能赢回之前所有的损失。但一单位赌注(大家可以自己算一算)在一连串的损失发生时,赌注规模会增加得非常快速,你可能在赌赢之前,就破产了。为了避免资金雄厚的赌徒成功地运用此一策略,所有赌场都对最大赌注设限。 假设参与一个赌大小的赌局,我们先从 1 元开始押 ( 只能压某一边 ) , 然后以 2 的倍数 (2x1)n 增加, 也就是 :1 、 2 、 4 、 8 、 16 、 32 、 64 、 128 、 256 、 512...... ,直到赢钱为止,然后又从头开始。 马丁格尔策略原理相当简单,但是在应用到股票投资上,会受很多因素所限制,因此在股票投资中使用这一法则必须有明确的规划。下面就来谈谈我个人对该策略的认识。 1、起始因子 在股票投资中,这一因子显得尤为重要,我们要保持在获利之前能够持续加仓,那么就必须要有充足的本金。对于本金较少的投资者,必须要对于本金尽量多的开2次方。根据法则,如果你有1000万的本金,起始本金为1万元,最多的加仓次数仅有10次,如果在第十次加仓后还是无法实现盈利,那么策略将无法继续实施。因此该法则从理论上绝不会亏钱,只是因为没有限制本金。 如果投资者想使用这种策略,必须要规划好本金,使其能支撑到盈利为止,那么对于本金有限的普通投资者,起始因子就非常重要。 2、加仓距离 在有限本金的情况下,除了起始因子,加仓距离也是相当重要的。预估到最坏的情况下,还能继续加仓。实际操作中这一点是很难的,因为股票的下跌是无规律的。而其股价波动不是赌大小,还涉及到不规律的涨跌幅。 因此,个人才使用这一策略时,需要变通方式,对于普通投资者,这种方式就是控制跌幅。由于我国A股有10%涨跌幅限制,因此我们可以把加仓距离定位20%,即保障最大跌幅控制在10%以内时。这是由股票涨跌的情况所决定的,根据我个人观察,一支股票从低位启动一般涨幅不会低于30%,如果能将跌幅控制在10%以内,那么最低可以获取20%以上的收益。 个人不建议在股票投资中进行等距加仓,而是在股票形成箱体时,控制跌幅即可。 3、投资标的 投资股票并不是赌大小,因此一定要考虑投资标的。如果使用这种法则,一定要选择股性适中营运正常的股票,选择股性弱的股票,资金沉淀时间太长,很多不乏爆出“黑天鹅”;选择股性太强的股票,波动太大很难掌握好加仓时点,就算是正向波动,也很难获得较高收益,因此选择股性适中的股票为好。选股不仅仅参考股性,还需考虑很多因素,这里就不细说。 马丁格尔策略是一种简单易懂的策略,大家如果能够灵活的运用,就能更好的完善自己的投资策略。 小马有话说 很多投资者觉得股票投资是没有规律可循的,常常还是反人性的,但是确实有很多技术投资者可以通过自己的交易模型将胜率提高,产生稳定的盈利,这也是华尔街热衷于招收数学专业人才的原因。 很多数学的模型又确实在投资中得到应用,我们比较熟悉的如黄金分割、斐波拉契函数等,这是我们常常可见的。 如果大家也能精通应用数学和概率学,能够通过自身的知识提高投资的胜率,那么你也能建立自己的投资模型,根据壁虎式投资法,只要将概率提高超过50%进行批量交易,那么就能获得相对稳定盈利。

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