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马丁策略是什么?应该如何使用?

在外汇市场上,用最简单的分类来看,有两种典型的交易方法——顺势交易和逆势交易。前者是在找到趋势后,顺着趋势做交易;后者是在市场趋势休止或暂停时入场,做与原趋势或惯性方向相反的交易。无论判断趋势是会延续还是会反转,最根本的是要找到趋势。因此对于大多数人来说,难以判断趋势的震荡行情也许是最让人厌恶的。 在这种走势难明的行情中,一种古老的交易智慧——马丁格尔策略则备受交易者关注

马丁策略

马丁策略的基本原理是在一个可以买涨买跌的双边市场,总体上只押注一边,如果做反了,就不断反向加码。直到市场回调,把之前所有的亏损全部回补。 以赌博为例,赌最简单的压大小。马丁格尔思路就是: 赌第1次 你用1元压小,如果赢了就赚1元,如果输了继续第2把: 赌第2次 你用2元压小,如果赢了就赚2元-1元,如果输了继续第3把: 赌第3次 你用4元压小,如果赢了就赚4元-2元-1元,如果输了继续第4把: 赌第4次 你用8元压小,如果赢了就赚8元-4元-2元-1元,如果输了继续第5把: ........ 以此类推:每次都压小,赢了就重新开始,输了加倍压小,这就是所谓的马丁格交易法。 开大与开小都是50%的概率,连续开大或连续开小都是以50%开始递减 连续2次开大的概率是25% 连续3次开大的概率是12.5% 连续4次开大的概率是6.25% ....... 按照上面的规则来说,连续出现开大的概率越来越小,也就是说开小的可能性越来越大。 不过你会发现,按照这种方式,你每次遇到赢利的一把你总盈利只有1美元。 但是随着连续几次开大,你需要庞大的资金来继续下一盘赌注。 外汇市场不同于赌场的一点在于,外汇“涨跌”并不是赌大小的机率问题。使用马丁格尔策略最怕投资者进场交易时,市场却按照反方向的趋势运行着。依照马丁格尔理论,因为到后面会越压越大,所以亏损到后期非常有可能将户头的资金全部亏光。所以由此可知,马丁格尔理论最怕“不断一直走趋势”的市场,反而最适合用于“不断一直走震荡”的市场。 对于想要使用这一策略的外汇交易者来说,最重要的问题是根据资金量选取适当的起始仓位和加仓倍数。如果起始仓位过高,会导致每次翻倍加仓投入的资金过于巨大,也许无法坚持到价格往回波动的时刻,加仓倍数过高也会导致同样的问题。此外还要考虑加仓的距离,比如是汇率下跌15点加仓还是下跌20点加仓。这一点上不同投资者有不同的偏好和习惯,很难说哪个更好。 上面是假设处于波动下行中的某货币汇率。可以看到,该货币汇率一开始为1.3500,这时投资者进场买入1手,以20点位加仓距离。之后该货币下跌20个点至1.3480,该投资者继续加仓1手,使平均买入成本下降至1.3490。也就是说,该货币虽然下跌了20个点,但是只要再上升10个点,这笔投资就能保证不亏损。 交易继续下去,该币种下跌到1.3420,累计已下跌80个点,但是由于不断在低位加仓摊平了平均成本,只要等汇率回升19个点至1.3439,损失就可以挽回,上图是更为直观的展示。或许有人会怀疑汇率是否能回升到这一水平,但是正如前文所说,这一策略最佳使用情景是在震荡的行情中。在这种行情里面,一只货币下跌80个点再上涨19个点也并不是什么稀奇的事情。

反马丁策略

在震荡的市场行情中,马丁格尔策略只能用来保存已有的收益,在接下来的时间段内规避风险,在出现向上趋势时反而会限制收益。而这种策略衍生出的“反马丁格尔策略”,则可以在震荡行情更好地获利。 顾名思义,反马丁格尔策略就是将马丁格尔策略反向操作,每当获利时加仓。正如前面所说,外汇市场与赌场的不同在于,外汇价格的涨跌不是单纯的概率问题,而是存在趋势的。那么这种操作和马丁格尔策略完全相反的策略,适用场景也完全相反——最适合走出上升趋势的场景。 可以看到,如果该货币升值的趋势一直保持,这个策略理论上可以获得无限的回报。但是假设当第5次加仓之后该币价格下跌了20点至1.3560,投资者将仓位减半,前一次买进的8手合约抛出后,实际盈亏扣除浮动盈亏后产生了2元的亏损。如果设置了固定的加仓距离,价格反转后的这种损失不可避免,但是如果稍微灵活一些,当价格回落到1.3561时抛出,就可以避免这种亏损。 如果能够准确预测到趋势将要反转,直接在前几次交易中选择获利离场,那么就能获得极大利润。即使没有这种预测功力,只要能严格遵照这一策略操作,最终的损失也不会很大。但是这个策略的缺点在于,上面所说的都是非常理想的情况,市场波动既然可以让马丁格尔策略避免损失,也会限制反向马丁格尔操作的盈利。 即便市场上有很多看似完美的交易策略,但真实交易时却并非完美无缺,运用起来还要根据自身的资金状况以及行情趋势来判断,每个人应该结合自身交易特点和交易风格,然后在选择符合自己的交易策略,取长补短,这也是外汇学习的重要所在。

在外汇市场上,用最简单的分类来看,有两种典型的交易方法——顺势交易和逆势交易。前者是在找到趋势后,顺着趋势做交易;后者是在市场趋势休止或暂停时入场,做与原趋势或惯性方向相反的交易。无论判断趋势是会延续还是会反转,最根本的是要找到趋势。因此对于大多数人来说,难以判断趋势的震荡行情也许是最让人厌恶的。 在这种走势难明的行情中,一种古老的交易智慧——马丁格尔策略则备受交易者关注。马丁策略马丁策略的基本原理是在一个可以买涨买跌的双边市场,总体上只押注一边,如果做反了,就不断反向加码。直到市场回调,把之前所有的亏损全部回补。 以赌博为例,赌最简单的压大小。马丁格尔思路就是: 赌第1次 你用1元压小,如果赢了就赚1元,如果输了继续第2把: 赌第2次 你用2元压小,如果赢了就赚2元-1元,如果输了继续第3把: 赌第3次 你用4元压小,如果赢了就赚4元-2元-1元,如果输了继续第4把: 赌第4次 你用8元压小,如果赢了就赚8元-4元-2元-1元,如果输了继续第5把: ........ 以此类推:每次都压小,赢了就重新开始,输了加倍压小,这就是所谓的马丁格交易法。 开大与开小都是50%的概率,连续开大或连续开小都是以50%开始递减 连续2次开大的概率是25% 连续3次开大的概率是12.5% 连续4次开大的概率是6.25% ....... 按照上面的规则来说,连续出现开大的概率越来越小,也就是说开小的可能性越来越大。 不过你会发现,按照这种方式,你每次遇到赢利的一把你总盈利只有1美元。 但是随着连续几次开大,你需要庞大的资金来继续下一盘赌注。 外汇市场不同于赌场的一点在于,外汇“涨跌”并不是赌大小的机率问题。使用马丁格尔策略最怕投资者进场交易时,市场却按照反方向的趋势运行着。依照马丁格尔理论,因为到后面会越压越大,所以亏损到后期非常有可能将户头的资金全部亏光。所以由此可知,马丁格尔理论最怕“不断一直走趋势”的市场,反而最适合用于“不断一直走震荡”的市场。 对于想要使用这一策略的外汇交易者来说,最重要的问题是根据资金量选取适当的起始仓位和加仓倍数。如果起始仓位过高,会导致每次翻倍加仓投入的资金过于巨大,也许无法坚持到价格往回波动的时刻,加仓倍数过高也会导致同样的问题。此外还要考虑加仓的距离,比如是汇率下跌15点加仓还是下跌20点加仓。这一点上不同投资者有不同的偏好和习惯,很难说哪个更好。 上面是假设处于波动下行中的某货币汇率。可以看到,该货币汇率一开始为1.3500,这时投资者进场买入1手,以20点位加仓距离。之后该货币下跌20个点至1.3480,该投资者继续加仓1手,使平均买入成本下降至1.3490。也就是说,该货币虽然下跌了20个点,但是只要再上升10个点,这笔投资就能保证不亏损。 交易继续下去,该币种下跌到1.3420,累计已下跌80个点,但是由于不断在低位加仓摊平了平均成本,只要等汇率回升19个点至1.3439,损失就可以挽回,上图是更为直观的展示。或许有人会怀疑汇率是否能回升到这一水平,但是正如前文所说,这一策略最佳使用情景是在震荡的行情中。在这种行情里面,一只货币下跌80个点再上涨19个点也并不是什么稀奇的事情。反马丁策略在震荡的市场行情中,马丁格尔策略只能用来保存已有的收益,在接下来的时间段内规避风险,在出现向上趋势时反而会限制收益。而这种策略衍生出的“反马丁格尔策略”,则可以在震荡行情更好地获利。 顾名思义,反马丁格尔策略就是将马丁格尔策略反向操作,每当获利时加仓。正如前面所说,外汇市场与赌场的不同在于,外汇价格的涨跌不是单纯的概率问题,而是存在趋势的。那么这种操作和马丁格尔策略完全相反的策略,适用场景也完全相反——最适合走出上升趋势的场景。 可以看到,如果该货币升值的趋势一直保持,这个策略理论上可以获得无限的回报。但是假设当第5次加仓之后该币价格下跌了20点至1.3560,投资者将仓位减半,前一次买进的8手合约抛出后,实际盈亏扣除浮动盈亏后产生了2元的亏损。如果设置了固定的加仓距离,价格反转后的这种损失不可避免,但是如果稍微灵活一些,当价格回落到1.3561时抛出,就可以避免这种亏损。 如果能够准确预测到趋势将要反转,直接在前几次交易中选择获利离场,那么就能获得极大利润。即使没有这种预测功力,只要能严格遵照这一策略操作,最终的损失也不会很大。但是这个策略的缺点在于,上面所说的都是非常理想的情况,市场波动既然可以让马丁格尔策略避免损失,也会限制反向马丁格尔操作的盈利。 即便市场上有很多看似完美的交易策略,但真实交易时却并非完美无缺,运用起来还要根据自身的资金状况以及行情趋势来判断,每个人应该结合自身交易特点和交易风格,然后在选择符合自己的交易策略,取长补短,这也是外汇学习的重要所在。

马丁格尔交易理论到底靠谱吗? 在外汇交易中,经常有人说自己的 EA 多厉害,说自己的EA不管它是什么趋势,不管它是什么货币,不管是什么周期,它都可以赚,一问他们使用的是什么逻辑,他们说是马丁。 这些人所谓的马丁,其实指的是马丁格尔的交易策略 , 一种基于18世纪流行于法国的赌博方式的交易策略,目前国际上一些赌场都禁止使用该手法。 该策略的主要原理为将您每次亏损的赌注加倍,这样,当您赢的时候(每次均视为赌注100%的赢/亏),您不仅会收回先前的损失,还会获得第一次赌注总额的收益。 如果一个人有无限多的资金,那么该策略一定可以达到目的,因为,使用无限多的赌注,具有一定概率的结果必然能够实现。 问题就在于没有交易者可以拥有无限多的资金,因此使用该策略最终会导致爆仓。尽管这是一种非常流行的外汇交易策略,而且在许多付费的EA中均有使用,但一定要清楚使用此策略进行交易是一把双刃剑。 看起来,这是一个理论上必然成功的策略,但是实际上是一种有缺陷的策略,导致回报/风险比例可能会极低。 此交易策略最大的缺陷:一波大趋势的时候,很容易爆仓。 因此,一定要合理的使用该策略。 总结:此交易策略理论上稳赚的,但前提是你得有足够的资金。 但这些一定要建立在您的成熟的交易技术的基础上。 否则的话就是在赌博。就像那些企图高价卖给你马丁EA的告诉你稳赚不赔的人,可以说是把你往地狱之门再推了一下。 我们在此简单介绍此交易策略,具体此策略所产生的风险和实际使用的方法,您可以在真实账户使用此策略之前,先进行学习和详细的了解。


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