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平衡策略与网格策略详解

如果未来某一天的比特币价格将和现在相同,你将采取怎样的策略来获取收益?很容易想到的方法是涨了卖出,跌了就买入,等待价格再恢复时,就赚取了中间的差价。具体如何执行呢?涨了需要卖出多少,卖早了显然亏了,同样买入过早也会少赚。平衡策略与网格策略都是为了解决这个问题,它们也十分相似,本文将具体介绍这两个策略。

策略简单介绍

平衡策略原理很简单,策略只持有固定比例的币,如50%,当币的价值超过50%就卖出,反之买入,持有的币价值始终维持在50%附近。如果币价不断上涨,就不断卖出,但始终都持有一定的币不会卖完。如果币价先上涨后跌回起始价格,策略由于高卖低买,币和钱都会增加。

网格策略是固定价格买入卖出,可以设置多组买卖的区间,如8000-8500,8500-9000。策略会在8000元买入0.1个币,涨到8500卖出0.1个币,继续上涨到9000卖出0.1个币,跌倒8500再买入0.1个币。注意到网格只有在一个区间的一端成交了,才会挂另一端的价格。这样策略始终低买高卖,还注意到买入和卖出的币相同,这样当价格返回初始价格时,策略的币不变,但钱增加了。

这两个策略表现很接近,但也很不相同。平衡策略永远都有资金买入卖出,网格策略有一定的区间,如果超出区间,可能无法继续买入,也可能已经把币全部卖出。

如何衡量收益

再评价策略之前,我们需要先制定评价收益的标准。大多数人对收益的看法都是绝对收益,即 收益=当前总资金-初始总资金。但如果初始持有币的情况下,这种方式无法表现出策略的主动行为带来的收益。

如初始账户有余额10000元,币1个,币价8000,总资金=10000+1*8000=18000元。运行一段时间的策略后,当前账户余额2000u, 币2个,币价9000,总资金=2000+2*9000=20000元。绝对收益=20000-18000=2000元。但初始账户里就已经持有了一个币,就算不运行策略,最终也有1000元收益,所以策略带来的收益只有1000元。这种计算方式就是浮动收益,浮动收益=当前余额+当前币*当前价格 -(初始余额+初始币*当前价格)。

两种策略比较

从浮动收益图上来看,两种策略结果比较类似,在比特币价格长期横盘的情况下,都获得了稳定的收益,也都在同时出现了回撤。毕竟策略原理很接近,都是涨了卖跌了买。由于参数不同,两种策略很难直接比较。从收益/交易额这个指标来看,网格策略为18.6,平衡策略为22.7。平衡策略的表现更高效一些。

但平衡策略比较死板,要想提高交易额除了更频繁的调整,只能加大总资金投入。而网格策略对设置的要求更高,如果选择很小的价格波动上下限范围,则每格的资金会很大,成交量会放大,如果价格一直在范围内,收益会很高,当然也面临着价格超过设定范围的危险。平衡策略则永远有钱买币、有币卖出,相当于无法破网的网格。

对于新手,很推荐平衡策略,操作简单,只需要设定一个持有比例的参数,就可以无脑运行。有一定经验的可以选择网格策略,自己决定波动的上下限和每格资金,提高资金利用率,谋取最大收益。

平衡策略可以选择同时平衡多币种,网格策略也有许多变种,如等比网格、无限网格等,这里就不一一细说,留给读者去研究。


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