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网格策略之网格交易法

· 什么是网格交易 ·

· 什么是网格交易 ·网格交易法的思路来源于信息论之父香农。香农的投资理论简单来说:在任何一个价位,用资金的50%买入资产作为起始仓位,当价格上涨一定幅度就卖出一部分仓位套现,当价格下跌一定幅度就买入一部分仓位补仓。保持仓位和现金的比例始终为 50% : 50%。因为价格上涨,卖出一部分得到现金,这样持仓和现金都增加了;价格下跌时,用现金购入仓位,仓位数量增加,但金额和现金都减少了。长期以往,就能在低位增加持仓数量,在高位变现。在这种策略下,就算持仓价格跌至 0,仍然保有现金的部分可以用作补仓。此时的持仓为原始整体仓位的 25%。这是网格交易法最基础的,最古老的模型。叫作“等比例仓位模型”。我们将这个策略进行一定的调整,确定一个基准线,这个价格是我们认为的价值指导线,价格会围绕它上下波动。这个价格上我们买入 50%仓位,在价格高于它的时候卖出,低于它的时候买入,实现低买高卖。并且由于我们一直在高抛低吸,这样会导致我们手上的筹码越来越多,再次上涨的时候就会获取更大的盈利。

这个策略非常适合震荡或者通道形态。可以用在指数、个股甚至 T+0 的品种上做日内交易。以及,这个策略需要尽可能降低交易费用,并且标的有足够的波动。我在查资料的时候发现,很多人是用网格交易来进行数字币投资的。这也是一种降低品种本身风险的方法,在标的没有退市以及平仓、流动性风险的时候,网格交易也很适合进行长期的操作以获得稳定收益。网格交易需要坚持一段时间才能看到效果。好在它不难坚持。· 为什么不能单纯定投 ·一个是因为单纯定投无法在震荡行情获得更多的收益。A股从 15 年走熊之后就一直在震荡,这期间一直定投的人其实是没有赚到什么钱的。另外就是,定投只解决了买入的问题,没有解决卖出的问题。每个月定时定额的买入当然能够帮助我们降低成本,但是什么时候了结利润却没有相应的对策。如果从牛市定投到熊市,那到现在还是亏钱的。这个钱也不可能永远永远放在股市,总是需要相应的卖出策略,比如“定赎”。理论上,我们的定投也应该是,在估值低的时候买得更多,估值越高越卖,可以使用定投+网格的方法,也就是,每个月固定存入入一笔钱,但是仓位需要根据市场的估值/点位进行调整。· 标的选择 ·指数是特别好的定投+网格选择,可以避免个股波动和选股的麻烦还有个股黑天鹅的风险。就算大部分人想要参与股市,指数也是特别好的选择。这几天我每天都没能跑赢指数,连上证都没有。我的股票账户业绩常年比不过 ETF 账户。巴菲特说过多次了,大部分的基金经理都跑不过指数。(因为指数是整个市场平均,再由于二八分化,大部分基金经理/投资者跑不过指数的结论是一道数学题。)巴菲特甚至还为此下了赌局,然后赢了。巴菲特推荐的是标普 500,相当于美股的大盘指数。我用的是宽基+主题行业指数。宽基就是常见的 沪深 300、创业板、中证 500、H 股等。行业指数我会看市场风向、行业发展的趋势。未来我看好科技行业,我在组合里面加入了 科技 ETF。也可以只买一只,比如 证券 ETF,熊市积累筹码,牛市来了一次变现。这对市场的分析和操作要求就更高了。也是一种思路。

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